공학, 수학, 보험계리학과 화학

최초의 보험수학 강의(1858–1859)

폴리테크니쿰(Polytechnikum)과 보험업 사이의 연결은 비교적 정확하게 그 시점을 특정할 수 있다. 1858–1859년 겨울 학기에 구스타프 초이너(Gustav Zeuner) 교수가 보험수학 이론에 관한 강의를 개설하였다.¹ 이 시점은 의미가 크다. 스위스 생명보험·연금공사(Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt)는 1857년 콘라트 비트머(Conrad Widmer)가 스위스 신용은행(Schweizerische Kreditanstalt)의 보증을 받아 취리히에 설립한 것이며, 에셔(Escher) 자신도 이 새로운 상호 생명보험사에 깊이 관여하였다.² 생명보험사에는 사망률표, 보험료 산정, 그리고 보험계리적 방법으로 산출한 책임준비금이 필요하다. 렌텐안슈탈트가 설립된 지 2년 만에 폴리테크니쿰에 보험수학 강의가 등장했다는 사실은, 이 신생 학교가 주변에서 생겨나던 금융기관들의 수요에 얼마나 빠르게 대응했는지를 보여준다.

그렇다고 초이너의 강의를 과대평가해서는 안 된다. 그것은 통계에 관심을 가진 한 공학자가 개설한 단일 강좌였으며, 당시 스위스 어디에도 보험계리인을 위한 직업 교육은 존재하지 않았다. 초기 스위스 보험사들은 수학 인력을 구할 수 있는 곳이면 어디서든, 흔히 독일에서 채용하였다. 그럼에도 이들은 취리히에서 수학자에게 자문을 구하고 수학자를 양성할 수 있는 환경을 발견하였다. 앞서 서술한 수학 인재의 집중은 폴리테크니쿰을 보험사들의 자연스러운 협력 상대로 만들었다. 보험사들은 자사의 계산표를 검증하고, 신상품을 개발하며, 공공 당국 앞에서 자사의 준비금 적립 방식을 변호해야 했기 때문이다.

연방 감독과 보험계리 직업의 형성

스위스에서 보험수학이 하나의 전문 직업으로 자리 잡은 것은 연방 차원의 보험 감독이 도입된 이후였다. 연방은 1874년 개정 연방헌법에서 민간 보험회사를 감독할 권한을 획득하였고, 1885년 민간 보험기업 감독에 관한 연방법을 통해 이 권한을 행사하였다. 이 법률로 연방 보험청이 설치되었다.³ 보험청에는 보험회사들의 보험료 및 준비금 산정을 심사할 수 있는 수학자가 필요하였다. 1891년 크리스티안 모저(Christian Moser)가 최초의 연방 보험수학자가 되었는데, 이 직위는 연방 행정부의 요청에 따라 신설된 것이었다. 1904년 그는 스승인 요한 야코프 쿰머(Johann Jakob Kummer)의 뒤를 이어 연방 보험청장이 되었다. 1915년 모저는 국가 직위를 내려놓고 베른 대학교의 수리·기술 보험학 정교수가 되었다. 그는 1901년부터 이 대학에서 가르쳐 왔으며, 적어도 사회국가의 관점에서 보면 스위스에서 가장 영향력 있는 보험수학 학파를 이곳에서 구축하였다.⁴

보험계리 직업은 1905년 스위스 보험수학자협회(Vereinigung schweizerischer Versicherungsmathematiker)가 설립되면서 자체 기관을 갖게 되었다. 모저는 그 창립 회원 중 한 사람이었다. 이 협회는 사회보험과 민간 보험업계의 대표자들을 한자리에 모았으며, 업계 쪽 수학자들과 국가 쪽 수학자들 사이의 교류를 위한 중요한 장이 되었다.⁵ 이 협회는 오늘날 스위스 보험계리인협회(Swiss Association of Actuaries)로 존속하고 있다. 협회는 지금도 1905년을 창립 연도로 삼고 있으며, 보험수학과 금융수학, 데이터 과학, 전사적 위험관리 등 관련 분야를 진흥하고, 보험계리인 전문 자격 시험을 주관한다.⁶

이 전문 학파가 베른에서 기원했다는 점은 취리히만을 중심에 두는 서술을 바로잡는 데 유용하다. 스위스의 보험계리학은 취리히 보험사들의 수요 못지않게 베른에 있던 연방 감독당국의 수요에서 성장하였다. 취리히의 기여는 대규모 보험업과 국제적 수준의 수학 학파가 결합되었다는 데 있었다. 취리히의 보험업은 1863년 스위스 재보험회사(Swiss Reinsurance Company)와 1872년 취리히 상해보험사가 설립된 이후 이 도시에 집중되어 있었다.⁷ 20세기에 이 결합은 ETH의 취리히 보험수학 학파를 낳았고, 이는 1994년 RiskLab의 설립으로 이어졌다. RiskLab은 수학과 내의 학제 간 연구센터로서 보험과 금융 분야의 통계적 모델링과 계량적 위험관리를 다룬다. RiskLab은 현재 ETH 취리히의 보험계리 교육을 관장하고 있으며, 이 기관을 스위스 보험수학 교육의 주된 제공자로 소개한다.⁸

실무가라면 그 연속성에 주목할 것이다. 오늘날 취리히의 재보험사가 대재해 위험, 장수 위험 또는 스위스 지급여력 테스트(Swiss Solvency Test)에 따른 지급여력 자본을 모델링해야 할 때, 그 재보험사는 본사에서 트램으로 잠깐 거리에서 양성된 수학자 인력군에서 인재를 채용한다. 1858–1859년의 강의는 그 인력군의 먼 출발점이다.

화학과 산업

화학은 1855년의 다섯 개 전문학교 가운데 하나였으며, 화학기술 분과와 약학 분과로 조직되어 있었다.⁹ 스위스 경제에서 화학의 중요성은 합성염료 산업과 함께 커졌다. 합성염료 산업은 19세기 후반 주로 바젤에 자리 잡았으며, 유기합성 교육을 받은 화학자들에게 의존하였다. 1886년 우니베르지테츠슈트라세(Universitätsstrasse)에 화학관이 문을 열었고, 이어 1890년에 물리학관, 1900년에 기계실험실이 개관하였다.¹⁰ 이 건물들은 교육 중심의 학교에서 실험실 연구가 중심이 되는 기관으로의 전환을 보여준다.

1876년 공업화학 교수로 임용된 게오르크 룽게(Georg Lunge)는 실험실과 공장 사이의 연결을 체현한 인물이었다. 취리히에 오기 전 그는 독일과 영국의 여러 공장에서 화학자로 일하였다. 콜타르와 암모니아, 황산과 알칼리에 관한 그의 논저는 화학기술 분야의 표준 저작이 되었다. 그가 개발한 분석 방법으로 그는 해당 분야의 최고 권위자 가운데 한 사람이 되었다.¹¹ 다음 세대에 화학과는 비범한 업적을 이루었다. 1893년부터 1929년 사이에 임용된 교수 네 명 가운데 세 명, 즉 리하르트 빌슈테터(Richard Willstätter), 리하르트 쿤(Richard Kuhn), 헤르만 슈타우딩거(Hermann Staudinger)가 주로 ETH에서 수행한 연구로 노벨 화학상을 받았다. 역시 훗날 노벨상 수상자가 된 레오폴트 루지치카(Leopold Ruzicka)와 블라디미르 프렐로그(Vladimir Prelog)는 수십 년을 이 학교에서 보냈다.¹²

화학이 금융 중심지와 맺은 관계는 수학보다 더 긴 연결 고리를 거친 것이었지만, 그 중요성은 상당하였다. 화학·제약 산업은 스위스 수출의 기둥 가운데 하나이자 스위스 자본시장에서 가장 큰 발행자 가운데 하나가 되었다. 연구 집약적인 사업 모델은 특허와 라이선스를 낳았고, 이는 법적 보호와 재무적 가치평가를 필요로 했으며, 20세기 후반부터는 벤처 금융도 필요로 하였다. 그 지식 기반의 상당 부분은 폴리테크니쿰의 화학 실험실에서 비롯되었다.

시험, 표준, 신뢰: 1880년의 재료시험소

덜 알려진 한 기관은 기술 전문성과 금융 사이의 관계가 지닌 또 다른 측면을 보여준다. 1880년 폴리테크니쿰은 건축자재 시험을 위한 연방 시험소를 설립하였는데, 이는 오늘날 Empa의 전신이다.¹³ 이 시험소는 철, 강철, 시멘트, 석재를 시험하고 그 강도에 관한 증명서를 발급하였다. 철도, 교량, 댐, 공장이 일반 대중에게 판매된 채권과 주식으로 자금을 조달하던 경제에서 이러한 증명서는 경제적 가치를 지녔다. 증명서는 구조물을 설계한 공학자와 그 자금을 댄 투자자 사이의 정보 비대칭을 줄여주었다. 이러한 의미에서 독립적인 기술 시험은, 감사를 받은 회계장부나 공시된 투자설명서와 마찬가지로, 자본시장이 의존하던 신뢰 인프라의 일부였다.

주석

1. RiskLab Switzerland, ETH Zurich, “Insurance Mathematics at ETH Zurich”, https://risklab.ethz.ch/education.html. 이 페이지는 해당 강의를 이 기관에서 기록으로 확인되는 가장 이른 보험수학 강의로 소개한다. ↩
2. Wikipedia, “Swiss Life”, https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Life. 참고용으로 인용한다. 렌텐안슈탈트의 역사는 이 책의 E부에서 다룬다. ↩
3. 1874년 연방헌법 제34조 제2항, https://www.verfassungen.ch/verf74.htm (“Der Geschäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen und von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens unterliegt der Aufsicht und Gesetzgebung des Bundes.”). HLS, Martin Körner and Bernard Degen, “Versicherungen”, 2014년 1월 21일 판, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014066/. 이 문헌은 연방이 1885년 최초의 보험감독법을 제정하였다고 기록하며, 감독당국으로 Eidgenössisches Versicherungsamt(1978년부터 Bundesamt für Privatversicherungen)를 들고 있다. 보험 감독의 역사는 E부에서 자세히 다룬다. ↩
4. Wikipedia (German), “Christian Moser (Mathematiker)”, https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Moser_(Mathematiker). 참고용으로 인용한다. ↩
5. Wikipedia (German), “Christian Moser (Mathematiker)”, https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Moser_(Mathematiker). 베른 대학교의 기록에 따르면, 모저는 1901년 보험학 세미나를 창설하여 1902년 4월 26일 첫 회의를 열었으며, 협회는 1905년 그의 지원으로 설립되었다: University of Bern, “Leben und Sterben – 100 Jahre später”, uniaktuell, 2016, https://www.uniaktuell.unibe.ch/2016/leben_und_sterben__100_jahre_spaeter/index_ger.html. ↩
6. Swiss Association of Actuaries (SAA), “Association”, https://www.actuaries.ch/en/association/association. ↩
7. HLS, Körner and Degen, “Versicherungen”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014066/. 이 문헌은 1863년 보험회사들과 대형 은행들이 취리히에 Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft를 설립한 사실과 1872년 Versicherungs-Verein in Zürich가 영업을 개시한 사실을 기록한다. 두 회사 모두 E부에서 다룬다. ↩
8. RiskLab Switzerland, ETH Zurich, “About us”, https://risklab.ethz.ch/about-us.html, 및 “Insurance Mathematics at ETH Zurich”, https://risklab.ethz.ch/education.html. 강의는 교수들과 재보험사 및 보험사를 포함한 업계 출신 강사들이 담당하며, 스위스 보험계리인협회(SAA)와 유럽 보험계리인협회(Actuarial Association of Europe)의 요건을 충족한다. ↩
9. ETH Zurich, Department of Chemistry and Applied Biosciences, “History”, https://chab.ethz.ch/en/the-department/about-us/history.html. ↩
10. ETHistory 1855–2005, 시기별 개요 “1855–1904”, https://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/epochen/ETH05_epochen.pdf. ↩
11. Wikipedia, “Georg Lunge”, https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Lunge. 참고용으로 인용한다. 룽게의 은퇴는 1909년 기념행사로 기려졌다. ↩
12. ETH Zurich, Department of Chemistry and Applied Biosciences, “History”, https://chab.ethz.ch/en/the-department/about-us/history.html. ↩
13. Peter Fleer and Hans Werner Tobler, “Eidgenössische Technische Hochschulen (ETH)”, HLS, 2012년 11월 27일 판, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010419/. ETHistory는 그 명칭을 “Eidg. Anstalt zur Prüfung von Baumaterialien”으로 기재한다. ↩

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