시스템적 중요 은행
위기는 대형의, 복잡하고 상호 연결된 은행의 파산이 금융시스템 전체를 위협할 수 있으며, 그 때문에 정부가 그러한 은행을 구제하지 않을 수 없다고 느낀다는 점을 보여 주었다. 그로 인한 묵시적 보증은 경쟁을 왜곡하고 위험 감수를 부추겼다. 위원회는 금융안정위원회(Financial Stability Board, FSB)와 협력하여 G-SIB로 알려진 글로벌 시스템적 중요 은행을 식별하는 방법론을 개발하였고, 이를 2011년 11월에 발표하였다.1
이 방법론은 동일한 가중치를 갖는 다섯 가지 지표 범주, 즉 규모, 상호연계성, 대체가능성 또는 금융기관 인프라, 관할권 간 활동 및 복잡성에 기초한다. 각 은행의 점수에 따라 여러 구간(bucket) 중 하나에 배정되며, 각 구간에는 위험가중자산의 1, 1.5, 2, 2.5 및 3.5퍼센트의 추가 CET1 요건이 부과된다. 최상위 구간은 은행이 더욱 시스템적으로 중요해지는 것을 억제하기 위해 의도적으로 비워 두었다. FSB는 위원회의 평가에 기초하여 매년 11월 G-SIB 목록을 발표한다.2
위원회는 2012년 10월 국내 시스템적 중요 은행에 관한 원칙 중심의 체계를 발표하였는데, 이 체계는 각국 당국에 더 넓은 재량을 부여한다. 두 체계는 2015년 11월 FSB의 총손실흡수능력 기준으로 보완되었다. 이 기준은 G-SIB에 정리 절차에서 상각되거나 전환될 수 있는 증권을 최소한의 금액 이상 보유하도록 요구한다.3 스위스는 이미 2011년과 2012년에 독자적인 대마불사(too-big-to-fail) 규제를 도입하였다. 그 규제, 이른바 Swiss finish, 그리고 Credit Suisse 붕괴 이후의 개혁 논의는 제E부와 다음 장에서 검토한다.
주석
- 바젤위원회, Global Systemically Important Banks: Assessment Methodology and the Additional Loss Absorbency Requirement (2011년 11월; 2013년 7월 및 2018년 7월 개정). ↩
- 바젤위원회 (2011/2013), 측정 방법 및 추가 손실흡수능력의 구간 배정에 관한 부분; 매년 11월 발표되는 FSB의 G-SIB 목록. ↩
- 바젤위원회, A Framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (2012년 10월); FSB, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet (2015년 11월 9일). ↩
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